今回はボリュームプロファイルを利用してLiquidity Sweepの生じやすい価格帯を判定する方法やオーダーブロックとして有効な個所を見つける方法を解説します。
ボリュームプロファイルは、Liquidityを重要視するSMC（スマートマネーコンセプト）と相性が良く、上手に組み合わせることでチャート分析の精度を大きく向上させることができます。
本記事を読むことで、
- スイープの発生しやすい価格帯
- 本当に効果のあるオーダーブロック
が事前に高確率で分かるようになります。
尚、ボリュームプロファイルの基本については以下の記事で解説しています。
よく知らないという方は、こちらの方から先にご覧ください。
Contents
SMC（スマートマネーコンセプト）初心者の方へ
本記事では、Liquidity（流動性）やSweep（スイープ）、オーダーブロックといったSMC（スマートマネーコンセプト）の考え方を前提に解説しています。
SMCとは、大口投資家や機関投資家（いわゆるスマートマネー）が、どこで注文を集め、どこで価格を動かしているのかという視点で相場を見る分析手法です。
ローソク足の形やインジケーターだけで売買判断をするのではなく、
- どこに注文（Liquidity）が溜まっているか
- その注文を刈り取る動き（Sweep）が起きたか
- その結果、どの価格帯が重要な意味を持つか
といった「相場の裏側の構造」を重視するのが特徴です。
Liquidity Sweep（スイープ）とは何か
Liquidity Sweepとは、簡単に言うと多くのトレーダーの損切り注文や逆指値が集中している価格帯を、一度わざと抜きにいく動きのことです。
例えば、
- 分かりやすい高値・安値
- 何度も反発している水平ライン
- 誰が見ても意識しそうな価格帯
こうした場所には、損切り注文やブレイク狙いの注文が大量に溜まります。
価格がそこを一瞬だけ超えてすぐに反転する動きがあれば、それは「注文を回収するためのSweepだった」と判断できるケースがあります。
なぜSweepの判断が難しいのか
Sweepは、ローソク足だけを見ると非常に判断が難しいのが実情です。
- ただのブレイクなのか
- 一時的なダマシなのか
- 本当にLiquidityを取りにいった動きなのか
これらは、価格の形だけでは見分けがつかないことが多く、SMCが難しいと言われる理由の一つでもあります。
そこで有効になるのが、ボリュームプロファイルです。
ボリュームプロファイルを使う理由
ボリュームプロファイルを使うことで、
- どの価格帯に注文が集中していたのか
- どこが本当に「狙われやすい価格帯」なのか
を、視覚的に把握できるようになります。
これにより、「ただ抜けただけの価格」「本当にスイープが起こりやすい価格」を、事前に切り分けることが可能になります。
ボリュームプロファイルとは
ボリュームプロファイル（価格帯別出来高）とは、価格帯別にどれだけの取引（ボリューム）があったかを示すインジケーターです。
通常のボリュームは、各ローソク足についてどれだけのボリュームがあったかを示しますが、ボリュームプロファイルは価格帯ごとで生じたボリュームを示すため、過去に多くの取引があった価格が一目で分かります。
チャートに表示すると上のチャートのようになり、ボリュームの多い価格帯ほど大きな山が表示されるようになります。
この山こそが注目されやすい価格帯であり、反発やブレイクといった特徴的な値動きが起こりやすいポイントになります。
多くの人がローソク足や移動平均線などのインジケーターを利用してトレンド分析等をしていますが、ボリュームプロファイルの山の形や流れも一緒に見てやることで、より多角的なチャート分析が可能になります。
ボリュームプロファイルを表示するMT4インジケーター
ボリュームプロファイルを表示するMT4用のインジケーターは沢山ありますが、個人的には「Volume_Profile_Draggable」か「tpo2」がおすすめです。
ダウンロードは以下からどうぞ。
多くのボリュームプロファイル系のインジは、表示する期間が予め決まっていることが多く、任意の期間だけのプロファイルを表示することが出来ず使い勝手は決して良くありません。
しかし上記の２つはどちらとも指定した期間や価格帯のボリュームプロファイルを表示することができます
以下はVolume_Profile_Draggableの使用例です。
赤い枠がボリュームプロファイルを集計する期間・価格帯になり、それを自由に動かすことで任意のボリュームプロファイルが表示できます。
動作も軽く、使い勝手も良いのでオススメです。
本記事でもVolume_Profile_Draggableを利用して解説していきます。
Liquidityとボリュームプロファイルの組み合わせ方
本記事では、ボリュームプロファイルとLiquidityの考えを組み合わせたチャート分析の方法を解説します。
これが分かることで、以下の判断が容易になります。
- Liquidity Sweepが高確率で生じやすい価格を見つける
- 信頼性のあるSweepからの反転を狙う
- Sweepの生じた価格帯を信頼性の高いオーダーブロックとして使う
事前にスイープが生じやすい価格帯が分かれば、スイープ後の反転が狙えます。
反転が強いと判断すれば、そこからエントリーすればブレイクが狙えます。
そして、スイープの生じた箇所は、その後オーダーブロックとして機能します。
ボリュームプロファイルを組み合わせることで、より解像度の高いチャート分析が出来るようになります。
ボリュームプロファイルでSweepの生じやすい価格帯を見つける
まず最初に、直近の値動きからSweepの生じやすい価格を見つけます。
ひとつ前のスイングから現在のスイングにかけてボリュームプロファイルを描画します。
ここでボリュームの山のメリハリが明確な方が確度の高い分析ができます。
上のチャートではそれなりにしっかりとした山と谷が見られますので、悪くない状態です。
ここで特にボリュームが大きな山を把握します。
チャートの一番右の価格よりも下で、特にボリュームのある価格に白い点線のラインを引いています。
白い点線のラインあたりから少し下の価格帯にかけてはボリュームが多く、注文が溜まっていると考えられます。
つまり、価格がこの辺りまで下げてきたらスイープして反発、もしくは下にブレイクといった目立った動きが生じる可能性が高いことになります。
その後の動きは以下のようになりました。
黄色い〇の部分を見ると、白い点線を割ってから反発しています。
より細かく見ると、直近の２つの安値のラインもヒゲで割って反発しており、明確にスイープしていると判断できる値動きになっています。
このように、ボリュームプロファイルを利用することで、スイープする可能性の高そうな価格帯を、ローソク足だけを見るよりも更に細かく判断することができます。
これが分かれば、スイープのような動きが見えたらすぐにエントリーしたり、既に持っているポジションを手仕舞ったりすることができます。
ボリュームプロファイルの裏付けのあるSweepは、その後伸びやすい
ボリュームプロファイルと価格の値動きからスイープが判断できたとしても、そこから反転を狙ってエントリーしない慎重派も多いと思います。
そういった方にお勧めしたいのが、スイープ後に大きく進んできたタイミングでのエントリーです。
下のチャートは、先ほどのスイープから反発した動きを拡大して表示したものです。
スイープした後に、大きな足が出て、その中にFVGが生じています。
スイープ後の確度の高いエントリーポイントとしては、トレンド方向への実体の大きな足が確定したポイント、もしくはそこで生じたFVGまで戻ってきたポイントになります。
ここでのエントリーは、スイープ直後のエントリーよりも安全ですし、タイミング的にもやりやすいのが特徴です。
ボリュームプロファイルの裏付けのあるSweepの価格帯はオーダーブロックとして機能しやすい
スイープが生じて価格が反転して、そこからスイングの高値や安値をブレイクすると、スイープのあった価格帯は強力なオーダーブロックになります。
下のチャートは、スイープのあった価格帯からレクタングルを描画したものです。
しっかりと機能しているのが一目瞭然ですね。
このように、ボリュームプロファイルを利用することで、
- スイープする可能性の高い価格帯
- スイープ後に大きく伸びる前でのエントリー
- より効果の高いオーダーブロック
を判断することができます。
ボリュームの多い価格帯をブレイクした場合
当然ですが、ボリュームのある価格帯を一時的に抜けて反発しても100%スイープとなるわけではありません。
下のチャートをご覧ください。
このチャートの一番右では、スイングの中で一番ボリュームのある価格帯とその下にある目立った安値を一気に下抜けてから強く反発しています。
これはどう見てもスイープと判断したいところです。
しかし、このスイープのような動きはダマシで、その後は下げていきました。
明らかにしっかりと反応はあってスイープのような動きも見られましたが、逆方向にブレイクすることもあります。
しかし、スイープのあった価格帯は、その後のオーダーブロックとして機能することが良くあります。
このように、ボリュームの多かった価格帯はその後の相場に大きな影響を残します。
まとめ
本記事では、ボリュームプロファイルを活用して、Liquidity Sweepが生じやすい価格帯や、信頼性の高いオーダーブロックを見つける方法について解説しました。
SMCでは「どこで価格が動いたか」よりも、「どこに注文が溜まり、どこで回収されたか」という視点が重要になります。
しかし、ローソク足の形だけを見てSweepを判断するのは難しく、ダマシと本物を見分けるのが課題になります。
そこで有効なのが、価格帯ごとの出来高を可視化できるボリュームプロファイルです。
ボリュームプロファイルを使うことで、
- 注文が集中していた価格帯
- Sweepが起こりやすい価格帯
- その後オーダーブロックとして機能しやすい価格帯
を、事前に把握できるようになります。
また、Sweepは必ずしも反転するとは限らず、そのままブレイクしていくケースもありますが、たとえダマシだった場合でも、ボリュームの多かった価格帯はその後の相場で意識されやすく、オーダーブロックとして機能することが少なくありません。
重要なのは、「Sweepかどうかを当てにいく」ことではなく、注文が集中していた価格帯を理解した上で、次の値動きに備えることです。
ボリュームプロファイルとSMCを組み合わせることで、感覚的なトレードから一歩抜け出し、再現性のあるチャート分析が可能になります。
ぜひお試しください。
