ボリュームプロファイル(価格帯別出来高)を使って、FXで本当に機能するラインを見つけよう!

本記事ではボリュームプロファイル(価格帯別出来高)を使った相場分析方法について解説します。

ボリュームプロファイルを利用することで

  • 反発しやすい価格
  • 大口がポジションを集めている価格
  • 新たな戦略

が分かります。
チャート分析の解像度が大きくアップしますので是非ご覧ください。

チャートは時間と価格の関数です。
我々トレーダーは、横軸が時間、価格が縦軸のチャート見てトレード戦略を立てます。時にインジケーターも使用しますが、それららの多くは、過去の決まった期間と価格(主に終値)を参照して計算します。

誤解を恐れずに言えば、移動平均線やRSIなどに代表されるインジケーターは、どれも過去の値動きを加工して分かりやすくデフォルメしているだけに過ぎません。インジごとに加工方法(計算式)こそ異なりますが、使用する材料(参照データ)自体はどれも同じなのです。

FXでチャート分析をする際に参考になるのは価格と時間の2つだけしかないのでしょうか?

いえ、もう一つあります。出来高です。

従来のチャート分析に加えて、出来高も考慮することで、更に次元の高いチャート分析が可能になります。

今回は、出来高分析の中でも非常に優秀なボリュームプロファイルについて解説します。
現在のチャート分析にボリュームプロファイルを加えれば、もっと意識されやすい価格、反発しやすい価格帯が見えるようになるはずです。

  記事後半でボリュームプロファイルを表示するMT4インジケーターをご紹介しています。

通常の出来高(Volumes)

出来高の推移は、チャート下の棒グラフで見ることができます。
MT4にデフォルトで入っている「volume」を表示させました。

Volumesで示される棒グラフは、足1本が確定するまでの出来高を示します。
緑色はひとつ前の足よりも出来高が多かったことを示し、赤色はひとつ前の足よりも出来高が少なかったことを示します。

出来高が多い足では、それだけ多くのトレーダーが取引をしていたことを示しますので、ローソク足のプライスアクションと組み合わせてみることで、反転やトレンド継続などを判断することが出来ます。

 FX市場は中央取引所がありませんので、正確な出来高は分かりません。
そこでMT4ではティックの更新回数を出来高としています。

もう一つの出来高分析ツールVolumeProfile(価格帯別出来高)

ボリュームプロファイル(VolumeProfile)は、出来高分析の一つです。

通常の出来高は、時間当たりの出来高を示しますが、VolumeProfileは価格当たりの出来高を示します。つまり、価格帯ごとにどれだけ出来高があったのかを示すのです。

下のチャートはボリュームプロファイルを表示させたものです。

価格帯ごとの出来高を示しますので、ボリュームプロファイルでは横向きのグラフが表示されます。

バーが右に伸びている価格ほど、多くの出来高があったことを示します。
出来高の多い価格帯と言えば、多くのトレーダーがポジションを取った価格帯と言い換えられます。

つまり、ボリュームプロファイルが横に伸びる価格は、その後、多くのトレーダーに意識される価格となるのです。

一番出来高が多かった価格をPOC(Point Of Control)と呼び、POCが最も注目される価格となります。

ボリュームプロファイルでは、基本的にローソク足が長く滞在した価格帯(レンジ)ほどグラフが大きく横に伸びることになります。

ボリュームプロファイルのポイント
  • 時間ごとではなく、価格ごとのボリュームを示す
  • 実際にどのレートで多くの取引があったのかが一目でわかる
  • 強力なサポレジラインが見える

マーケットプロファイルとの違い

ボリュームプロファイルと似た指標に「マーケットプロファイル」があります。

マーケットプロファイルは、価格帯別に「どれだけの時間、その価格帯に滞在したか」を示すもので、「価格帯ごとにどれだけのボリュームがあったか」を示すボリュームプロファイルとは少しコンセプトが異なります。

どちらとも主に意識されやすい価格帯を知るために使われるツールですが、表示は異なります。下にマーケットプロファイルとボリュームプロファイルを並べました。比較してみてください。

両者ともチャート上部と下部に2つの大きな山があります。
マーケットプロファイルの方では、2つの山はどれも同じくらいの長さですが、ボリュームプロファイルで見ると、明らかに下部の山の方が伸び得ていることが分かります。

ボリュームプロファイルは価格帯ごとのボリュームを集計するのに対して、マーケットプロファイルはあくまでも「価格に滞在した時間の長さ」を示すだけですので、ボリュームプロファイルの方がより細かい情報を提供してくれます。

MT4を使ったボリューム分析はダメ?

外国為替市場には、株式市場のような中央取引所は存在しません。

存在するのは相対取引を前提とするインターバンク市場のみですので、全取引を合算した正確な出来高は分からないのです。(各業者ごと、くりっく365やCMEなどの取引所ごとの取引量は確認できますが、リアルタイムでは分かりません)

そこでMT4ではティックの更新回数を「出来高」として表示するわけですが、ここで問題が生じます。

FX業者によってティックの更新回数は微妙に異なるため、同じチャートであっても業者ごとに出来高が違う現象が起きてしまうのです。

このような問題があるため、MT4ではボリュームプロファイルに限らず、出来高分析は敬遠される傾向にあります。

しかし、ボリュームプロファイルについて言えば、業者ごとのプロファイルにそれほど大きな違いは見られませんでした。

実際に3つの業者で比較しました。

業者ごとに微妙な違いはありますが、大まかな波やPOC自体にはほぼずれはありません。

ボリュームプロファイルを利用すれば、通常のライン分析では見えてこない市場参加者の動きが見えてくることは間違いありません。

ボリュームプロファイルを表示するMT4インジケーター

MT4にはボリュームプロファイルを表示する機能は付いていませんので、カスタムインジを導入する必要があります。

ボリュームプロファイル自体を表示するインジは多数あるのですが、ここでは使いやすい2種類と、それぞれの使い方について解説します。

 2つとも無料です。

OrderBook

決まった時間内の値動きについてボリュームプロファイルを表示します。
デフォルトでは1日ごとの値動きについてボリュームプロファイルを表示しますが、4時間単位、1時間単位で表示させることも可能です。

前日のPOCを見て当日意識されやすい価格を把握する際に使えます。

例えば、上昇傾向にある流れの中で、前日のPOCを含む山まで押して来たらロングする戦略として使えます。

他の指標等とタイミングが合えば、更に確度の高いエントリーになります。

 特にローソク足のプライスアクションと組み合わせると面白いです

 

VP-Range-v6

赤色と青色の破線内の期間についてボリュームプロファイルを表示します。

このインジは自由に計測期間を変更できますので、特定の流れについてボリュームプロファイルを見る際に重宝します。

使用方法としては、上昇や下落の一連の流れをボリュームプロファイル化して、その中のPOCを強いサポレジとして利用します。

このチャートでは、赤と縦の線で囲まれた範囲のPOC(黄色いライン)が、その後もしっかりと機能していることが分かります。

特にPOCを含む波が明らかに他のと比べて大きい場合は、絶大な威力を発揮します。

当然他の指標と組み合わせて、POCと同じところで売買のシグナルとなれば、より高い確度でのエントリーになります。

ボリュームプロファイルを有効利用しよう!

今回はボリュームプロファイルのご紹介から、MT4用のインジケーターと使い方までを解説しました。

ボリュームプロファイルは、他の手法とも親和性が高いため、仕組みさえ理解すれば、手法に取り入れやすいメリットもあります。

相場の波の高値や安値だけでなく、ボリュームを根拠に反発しやすい価格を見つけられれば、トレードの優位性を得やすくなります。有効なラインを見つける手段としても利用できるでしょう。

気になる方はぜひ利用してみてください。

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