前回、ASCTrendをフィルタリングしてサインの精度を高める試みを行いました。
これが結構な反響があり、フィルタリングしたインジケーターを配布した貯蔵庫では多くのアクセスがありました。
そこで今回は続編として他のアイディアを使ってASCTrendのサインをフィルタリングしていきたいと思います。
包み足でフィルタリング
まずはローソク足パターンの一つである「包み足」とASCTrendを組み合わせてみました。
サインの出る条件は以下の通りです。
- ASCTrendの買いサインが点灯する足が、買いの包み足でもある
- ASCTrendの売りサインが点灯する足が、売りの包み足でもある
包み足は数あるローソク足パターンの中でも効果が高く、それと同時にASCTrendのサインが出れば良いシグナルになるのでは？と考えて作成しました。
ではサインの例をご覧ください。
全体としてサインが減り、良いポイントだけでサインが出ています。
特にチャート1枚目や2枚目のように相場の波がしっかりとしている時には良いサインを出します。
しかし、ASCTrendも包み足も横ばいの動きは非常に苦手なため、3枚目のようなレンジ的な局面でサインが出ると今一つ効果が薄れます。
そこで前回フィルタリングした際に有効だったボリバンの条件を加えてみました。
包み足＋ボリバンでフィルタリング
包み足とASCTrendだとレンジ相場で負けやすいことが分かりましたので、ボリバンの条件も加えました。
条件は以下の通りです。
- ボリバンの－1σを跨ぐ足にASCTrendのロングが出現、さらにその足が包み足なら買いのサイン
- ボリバンの＋1σを跨ぐ足にASCTrendのショートが出現、さらにその足が包み足なら売りのサイン
前回の試みでわかったように、ボリンジャーバンドのフィルタリングルールはシンプルながらも非常に優秀で、レンジ的な動きではサインが出にくい特徴があります。
ではサインの例をご覧ください。
なかなか良いところでサインが出ていますよね。
これはASCTrendフィルターとして、一つの完成形で良いのではないか？と個人的には思っています。
精度も高いですし、トレンドフォロー系のシグナルとして優秀です。
ただし、デメリットとしてはサインの出る頻度が少なすぎることが挙げられます。本当に少ないです。
また、包み足というローソク足のプライスアクションを利用しているため、時間足が小さくなると精度が落ちる傾向にあります。
1時間足以上なら有効なシグナルを出すインジとして使えます。
日足の高値安値切り上げ・切り下げでフィルタリング
以前私が作成したインジケーターに「simplest_dot」というインジケーターがあります。
これは相場の転換点及び相場のトレンドを示すインジで、以下の条件でドットが点灯します。
- 前足の高値＆安値を次の足が切り上げる⇒買いシグナル
- 前足の高値＆安値を次の足が切り下げる⇒売りシグナル
simplest_dotのドットが点灯すると、トレンドが続きやすいという傾向を利用して日足の条件を加えてフィルタリングしました。
フィルタリングの条件は以下の通りです。
- 前日の日足でsimplest_dotの買いのドットが点灯しており、15分足で買いのASCTrendのサインが出る
- 前日の日足でsimplest_dotの売りのドットが点灯しており、15分足で売りのASCTrendのサインが出る
直近の日足2本が高値と安値の切り上げor切り下げをしている時のみにサインが出るようにしたデイトレ用のシグナルです。
サインの例をご覧ください。
なかなか厳しいですよね・・・。
前日までの日足の流れと同じように当日も動けば良いサインになりますが、動きが失速したり、逆方向に動き出すと負けシグナルを頻発することになります。
これでは勝てません。
どうやら日足と15分足では時間軸の大きさが合わないように思えます。
4時間足も加える
先ほどの日足のsimplest_dotを利用した条件に加えて、もう一つ小さな時間足である4時間足のsimplest_dotも組み合わせたらどうなるだろうか？と考えてサインを作ってみました。
- 前日の日足でsimplest_dotの買いのドットが点灯しており、4時間足でもsimplest_dotの買いサインも点灯している。そこで15分足で買いのASCTrendのサインが出る
- 前日の日足でsimplest_dotの売りのドットが点灯しており、4時間足でもsimplest_dotの売りサインも点灯している。15分足で売りのASCTrendのサインが出る
段々と複雑になってきました。
日足と4時間足のフィルターを使うと精度は上げるのでしょうか？
サインの例をご覧ください。
サインの精度としては日足に加えて4時間足を加えたほうが上がったように感じられます。
とは言っても、マルチタイムで条件を付けている割には、他に作成したフィルタリングインジと比較しても精度が良いわけではありませんでした。
どうやらsimplest_dotとASCTrendの相性は今ひとつで、むしろ一番シンプルな移動平均線フィルターの方が精度が高い印象でした。
複雑なルールにしたとしても、必ずしもシンプルなルールに勝てるわけではないという典型かなと思います。
まとめ
今回は包み足や上位足のローソク足パターンを使ってASCTrendをフィルタリングしました。
結果としては、包み足との組み合わせは悪くはありませんでしたが、複数の上位足のローソク足のパターンでフィルタリングしてもそれほど効果が上がらないことが分かりました。
ASCTrendは非常に可能性のあるインジだと個人的には思っています。
今後も何かアイディアが浮かんだらフィルタリングインジを作成していきたいと思います。
