【勝率97%】ほぼ毎日勝ち越すデイトレ戦略を作るまでの試行錯誤

今回は、ほぼ毎日勝ち越せるデイトレード戦略についてご紹介します。

先日、アメリカのトレーダーの方のYouTube動画を視聴していたら、とても面白い内容で、Xで紹介した所、少し意外なほどに反響がありました。

この動画超参考になる。
勝率97％、年間負け日はたったの6日。それ以外は毎日勝ち越しの手法を作るまでの試行錯誤。https://t.co/Wgv8iK35U7

— 正太郎@FX専業トレーダー (@shotaro_forex) November 20, 2023

この動画では、超高勝率でほとんどの日で勝ち越せるデイトレ戦略を作るまでの試行錯誤についてまとめたものです。

目標とするのは勝ち日率97％以上（トレードで勝ち越して終わる日の確率）。
ほぼ毎日勝ち越すのが理想です。

動画投稿者は様々なアプローチ方法でバックテストを行い、試行錯誤の末にその「聖杯」にたどり着きます。

そこで今回はこの動画の内容を和訳しつつ注釈を入れて、重要なポイントについて解説していきます。

ノンネイティブでも非常に聞き取りやすいアメリカンイングリッシュです。
英語ができる方は、動画の方を視聴された方が分かりやすいかも知れません。

動画の概要について

まずは動画の全体の内容からご紹介します。

動画制作者は長年のトレード経験があるTrading Rush氏。

ある日、Trading Rush氏のもとに1通のメールが届いたのが発端です。

内容は見知らぬトレーダーのリアルなデイトレードの結果を記したもので、年間を通して97％のトレード日で勝ち越していた！というものでした。

（緑の日が勝ち越した日、赤の日が負け越した日）

「そんなわけあるかよ・・・」

そう思いながらも、「もし可能だったら・・・」という期待から、Tradin Rush氏はその手法を自分で作りたい！と思い、様々なアイディアを総動員して検証を始めます。

当然、そんなすごい手法はそう簡単には見つけられません。

しかし、何度も何度も試行錯誤することで、長期的に勝てる、超高勝率戦略にたどり着くことが出来ました。

動画の和訳

それでは動画について和訳していきます。

内容を分かりやすくするために、検証条件等に付いては私の方で見やすくまとめています。

導入部分～手法を作るきっかけ～

数日前、メールボックス内に一通のメールがあった。

その中には見知らぬトレーダーのリアルトレードのバカげた結果が掲載してあった。

何と驚くことに年間を通して97％の営業日で勝ち越していたのだ！

（緑の日が勝ち越した日、赤の日が負け越した日）

まるでこの男は究極のトレード手法である聖杯を手にしているようだった。

もし、この勝率が本当であれば、なぜ私はこの手法を使っていないのか？

何カ月も勝ち日が続くのを望まないトレーダーはいない。
私だってそうだ。

このトレーダーは一体どんな戦略を使っているのだろうか？
気になって仕方がない。

しかし、私の長年のトレード経験からしても、プロのトレーダーがこのような高勝率を記録し続けているのを見たことが無い。

だから怪しい点は色々ある。
このデータが本当かどうか真実を見つけなくてはいけない！

この勝率97%の手法の秘密を探るために、私は10回ほどの検証を行った。
目標は当然、勝ち日だけが続く手法を見つけることだ。

テスト1 -通常の優位性のある手法で検証-

私は机に向かって勝ち日が連続するための方法について考えた。

そこで気づく、「私は既に多くのストラテジーを100回テストしているじゃないか！」と。

これらのデータを利用して勝ち日が連続するかどうか試してみよう。

テストしてきた中で最も高勝率なのが勝率が60%で、リスクリワードレシオは1.0：1.5の手法。

ここで最初のテストを行った。
この手法で1日1回の取引を行った場合の利益と損失の日がどうなるのかを検証した。

しかし結果は期待外れ。負け日となった赤色が目立つ。
勝ち日となる割合は60%となった。

よく考えれば当然の話だ。
勝率60%の手法で1日1回トレードすれば、勝ち日の割合も6割前後になる。

後知恵ではあるが、愚かな検証だった・・・。

テスト2 -トレード回数を増やす-

私は興奮を抑え、先ほどの勝率6割、リスクリワード1.0：15の手法を1日5回トレードする条件で再テストした。

しかし結果は満足できるものではなく、1年を通して勝ち日となった割合は91％だった。

確かに勝ち日となる確率が91％は素晴らしい。
しかし、あのトレーダーの結果には追い付いていない・・・・。

やはり勝ち日率97%の手法が知りたい！！

テスト3 -もっとトレード回数を増やす-

何年も前のことだが、小さい時間足でトレードしていた時は、1日10回トレードすることを目標にしていたことを思い出した。

そこで次のテストでは他の条件は同じにして1日の最大取引回数を10回に増やした。

しかしこれでも勝ち日率は93%にまでしか上がらなかった。
まだ4%たらない。

しかもこの結果では1ヵ月しか連勝できていない。
メールを送ってきたヤツは3カ月連続で勝っていたのに・・・・。

この結果じゃ納得できない。

テスト4 -もっともっとトレード回数を増やす-

次のテストでは1日の最大取引回数を20回に増やした。

1月は全て緑、2月も全て緑、3月も全て緑！やった！これは上手く行った！

いやいや、冗談じゃない。
1日20回のトレードで勝率6割を1年間継続できるか？？

単純に考えてもそんなことは無理だ。

勝率6割、リスクリワード1.0：1.5のトレードは、しっかりとトレンドが出る日に可能な数字だ。

私の数万時間に及ぶリアルトレードの経験として、1年間を通して毎日そんな都合の良い相場が続くのを見たことが無い。

だから、この結果を送り付けてたトレーダーは、勝率6割の手法を採用していないと考えた。

しかし、彼のトレード履歴はリアルなのだから、97％の勝ち日率と3ヶ月連続の勝利の日を得ることは可能なのだ。

まだ私がテストしていないことがあるに違いない！

テスト5 -リスクリワードを下げて勝率を上げる-

次はもっと勝率の高い手法を使ってみることを考えた。
手法の勝率を上げる最も簡単な方法は、リスクリワードを下げることだ。

そこで次のはリスクリワード比率を1.0：0.5にしてみた。
すると勝率は75%となった。

このリスクリワード比率で損益分岐点となる勝率は67%程度だ。
（勝率75%は十分に優位性がある）

かつてMACDと200EMAを利用した戦略でバックテストした時も75%くらいの勝率を出せた。
この勝率は現実的だろう。

今回のテストでは1日の最大取引回数を10回に設定した。
正直なところ、1年間毎日10回も良いトレードができるのは稀なことだとは思うが・・・。

しかし結果は上手くいかなかった！
これは、1日に1回しかトレードしなかった最初のテスト（テスト1）の結果に似ている・・・・。

テスト6 -低リスクリワードのトレードでぶん回す-

今度は先ほどの手法で1日の最大取引回数を30回に設定した。
これは完全に非現実的ではある。

トレーダーが1日に30回の取引で75%の確率のセットアップを継続的に得ることは、ほとんどの場合で不可能だ。

もしこのテストの結果が97％の勝ち日率にならなければ、あのトレーダーは全く違うことをしているに違いない。

勝ち日率は88%。

やはり思った結果にはならなかった。
あのトレーダーは確かに別の手法を使っている。

97％の勝率を達成する安全な方法が見当たらないので、この時点で頭を悩ます。
しかしだ。あのトレーダーがそれをやっているのだ。

テスト7 -ランダムエントリーでナンピンをする-

ここまで来たら仕方がない。
ルールを破って禁断の手法に手を付けなくてはいけない。

1つめはナンピンだ。

ナンピンとはマイナスのポジションを損切りをせずに、新たに同じ方向のポジションを取って平均取得価格を下げることだ。

そして2つ目がマーチンゲール。

これは、負けた次のトレードでポジションサイズを2倍にやる資金管理方法だ。勝つまでロットを倍にする。

これらは、トレーダーにとって最悪の取引戦略だ。
なんてったってChatGPTでさえこの戦略は愚かなほどリスキーだと言っている

もし、これらを利用して年間の勝ち日率97%を達成しているとすれば、この結果は私が期待していたようなモノにはならなさそうだ。

ナンピンのテスト

しかし、それでもナンピンをテストするためにテスト条件を修正することにした。

今回もリスクリワードを1.0:0.5にした。
そして、ランダムトレードとナンピンで勝率97%が得られるかを確認したかったので、価格がエントリー方向へ動く確率を50%とした。

もしあのトレーダーがこのやり方を採用しているのであれば、単に初心者トレーダーでギャンブルをしているだけだ。

最初の取引で勝てれば利益を計上してその日のトレードを終了する。
負けた場合は損失がゼロになるまでナンピンを続けてトレードをやめる。

このルールでテストしてみた。

なんと勝ち日率は97%になり、4カ月間負け日の無い日が続いた。
エントリー方向はランダムで、ストラテジー自体に優位性は無いのに・・・だ。

だがちょっと待て。

ナンピンを使うギャンブルやランダムトレードが4ヶ月連続で利益を上げ、勝率97％を記録したのだろうか？

そこで、シミュレーションの口座残高を出力すると、こうなった！

ほとんどが緑色の日で勝率が高くても、実は利益のグラフはマイナスだったのだ・・・・。。

テスト8 -バイアスのある方向でナンピンをする

次はエントリー方向へ動く確率を55%に設定した。

信じられない結果だ。
勝ち日率は99％で損益グラフは右肩上がりだ。

しかし、長年トレードを続けている経験から、デイトレ戦略においてナンピンが長期的に機能するものを私は見たことが無い。

恐らく、この戦略はデイトレでは非現実的だ。

ただ、長期的に見ればインデックス等でドルコスト平均法が有効なことを考えると、このやり方も超長期的には使えるのかもしれない。

テスト9 -マーチンゲール-

私はまだあのトレーダーが使っている手法について知りたかった。

そこで次の検証はマーチンゲールだ。

1日10回のトレードでマーチン

リスクリワード比率を1.0：0.5、勝率を75%、最大トレード回数は10回でマーチンゲールをするとして検証した。

結果としては勝ち日率は86％しか得られなかったが、利益のグラフは右肩上がりになった。

だが違和感はある。
過去の経験からマーチンゲール戦略は長期的には悪いものだと知っている。

1日100回のトレードでマーチン

そこで、1日の最大取引回数を100回に設定した。
何回取引したら口座資金が吹っ飛ぶのかを知りたかったのだ。

しかし、年間約260営業日で1日100回、合計26000回取引しても、マーチンゲール戦略は損をしなかった。
結果は100ドルが5000ドルに増えた。

もしかしたら勝率を高く設定しすぎたのかもしれない。
26000回の取引で相場が変わらないなんて、そんな都合の良い相場が続くわけがない。

26000回の取引で、勝率が一貫して良いままであるはずがない。
長く取引を続ければ収支がプラスになることもあれば、マイナスになることもあるはずだ。

勝率を7割にしてマーチン

そこで、今度は勝率を少し下げて70％に設定した。
リスクリワード1.0：0.5の場合、ブレイクイーブンは67％だから、3％のエッジがあることになる。

この3パーセントのエッジで、もう一度テストした。

それでもまだ儲かっていた。
何度も何度もテストを繰り返したが、結果はいつも黒字だった。

しかし、マーチンゲールは連敗が始まると口座が吹き飛ぶ事実を私は知っている。
つまり、勝率が非常に高いので、大負けする確率が圧倒的に低くなっているだけなのだ。

膨大な数で検証

そこで、10万回のマーチンゲール取引を1万回実行するようにシミュレーションを修正した。
私の指では数えきれないほどのトレード数だ。

しかし結果は、10,000回の実行のうち、資金をすべて失ったのは10回だけだった。
つまり、勝率70％、リスクリワード1.0：0.5でマーチンをして10万回の取引を行った後でも、0.1％しか口座を吹き飛ばさなかったということになる。

この数字を見て唖然とした。
マーチンゲールが99.9%の確率で成功するとは思っていなかったからだ。

しかしちょっとミスをしていた。

口座残高が足りなくて次のマーチンゲール取引ができなかった回数を記録するのを忘れていたのだ。

そこで、このコードを修正して再実行した。

その結果、1万回の試行の内、約45%が資金不足に陥り、マーチンゲールが継続できなくなっていたことが分かった。

口座残高が次のマーチンゲール取引を行うのに十分でないほど資金を失ったのだ。
このデータから、高勝率のマーチンゲール戦略を使用したとしても、約45％の確率で少なくとも口座の半分を失うことがわかった。

この戦略の場合、次のマーチンゲールが出来なければ、戦略をリセットしなくてはいけなくなる。
そしてまた、45％の確率で口座の半分を失うことになる。

この戦略は私にはリスクが高いと思える。

ほとんどのトレーダーが、苦労して稼いだお金で50％の損失を出せるとは思えない。
しかし、あのトレーダーがこの戦略を使っているとも思えない。

テスト10 -最終的にたどり着いたのは・・・

ナンピンもダメ。
マーチンもダメ。

考えに考えて利益損失の日の分析にさらに時間を費やした。

損切り日数を分析するうちに、あのトレーダーは単に低いリスクのトレードをしているのではないか？とに気づいた。
彼は非常に低いリスクを取って、損大利小のトレード戦略を使っていたのだ。

実際の所、彼の勝ち日の利益の殆どは口座の0.1%に近かった。

そこで次のテストではリスクリワードが1.0：0.1のルールで行った。
（損切り幅が利食い幅の10の損大利小型の手法）

1日の最大取引回数を1回に設定し、価格がエントリー方向に進む確率を55%に設定した。

この確率はサポート・レジスタンス付近での取引で可能なレベルだ。

何と実際にうまくいった！97～98％の勝率をコンスタントに達成できるようになった。
緑色の日が何ヶ月も続いた。

損益グラフも一貫して上昇したのを確認した！

さらに取引回数を増やしてテストを行ったところ、損益グラフはさらに上向きになった。

何週間もかけてコードを書き、いろいろ分析した結果、勝ち日率97％の手法を見つけたのだ！！！

最終的にたどり着いた手法について

最終的にたどり着いた戦略について解説する。

エントリーした方向に価格が動く確率が5割を超えるポイントとしては、サポレジエリアでのエントリー、優良銘柄の買い、日足以上のインデックスなどが含まれる。

この戦略は、リスクリワードレシオが低いので、最大年間リターンは20％程度になる。

では私はこの高勝率戦略を使うのだろうか？
実はかつて初心者の頃、このような手法を使って、実際に年平均で10%の利益を出していた。

だが、大して稼げないからメイン戦略として使うのはやめた経緯がある。
だって去年は単純にサインに従って数回トレードすることで、25～50％くらいの利益を上げたし・・・・。

ただその一方で、リワードの高い戦略に適した相場でないと判断したときは、低いリワード・リスク・レシオを使うのも良いと思う。
つまり、相場にもよるということだ。

今の相場が高勝率、低リワード戦略向きだと思えば、以前のように使い始めるかもしれない。

まとめ

Trading Rush氏の試行錯誤はいかがだったでしょうか？

勝ち日率が97％となる手法を探し出すために彼は様々な試行錯誤を行いました。

しかし最終的には「リスクリワード1.0:0.1で優位性のある戦略」こそが勝ち日率97%が狙える手法と結論付けました。

リスクリワードが1.0：0.1の手法がブレイクイーブンになるための勝率は約90.9%。
91%以上、できれば95%の勝率でトレードを続けることが出来れば、毎日安定してプラスのトレードになるでしょう。

しかし、このやり方が一番良いわけではありません。
安定性を求めると、利益の最大化を犠牲にすることになります。

その結果、年間のパフォーマンスは他の損小利大の手法に劣る可能性は高くなります。

Trading Rush氏が「私の長年のトレード経験でも、プロのトレーダーがこのような高勝率を記録し続けているのを見たことが無い」という理由もここで見えてきますね。

つまり、積極的に利益を出していきたいプロトレーダーにとっては、このような手法を採用するほど魅力的ではないことになります。

もちろんダメというわけではありません。
ある程度利益を犠牲にしてもいいから、安定したメンタルで取引を続けたいと思う人にとっては、採用すべき手法になると思います。

最後になりますが、当サイトでは勝率99.1%のリスクリワード10：1の手法を解説しています。
興味のある方はこちらもご覧ください。

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