シストレは勝てない?儲けているシステムトレーダーのエピソード

私はもう長いこと裁量トレーダーとして取引を続けています。

たまに「正太郎さんはシストレとかはやらないんですか?」

という質問をもらうこともあるのですが、私は自分で考えながらトレードしたいというポリシーのようなものがあって、それを貫いています。

いや、あまりシストレに興味がないという方が正解なのかもしれません。

しかし、シストレは「勝てない」と言うつもりはありません。
実際にシストレで大きな利益を出している兼業トレーダーの方を知っています。

今回は、その方のエピソードを紹介したいと思います。

兼業システムトレーダーNさんのエピソード

system

システムトレーダーNさんは、8個程のEAを同時に稼働させて自動売買をしています。

半分は購入したものらしいですが、残りの半分は自分で制作したもの。
元々プログラマーという職業だったため、シストレの敷居は高くなかったそうです。

彼は、8つのEAを同時に稼働させて、1ヶ月ごとにパフォーマンスをチェックして、賞味期限が切れたと思ったものを新しいEAと交換するというスタイルを長く続けています

彼曰はこう言います。

1つや2つ程度のEAだけで儲けるのは厳しい。
やっぱり5つ以上は同時に稼働させてやらないと安定はしないね。
あ、当然エッジのあるEAじゃないとダメだから。

エッジがあるEAを選択するのは当然ですが、彼がEAを選定する際にどんなにエッジがあっても使わないと決めているものがあるそうです。

それが、以下の二つです。

・ナンピン・マーチン型
・スキャルピング型のEA

その理由は非常にシンプルで、どんなにバックテストのデータが良くても大きな損失を孕む可能性が非常に高いからだそうです。

ナンピン・マーチン型は、相場の動きがバックテストよりも派手に動けば口座資金が飛びます。

例えば、レンジ相場の長かった時期のバックテストデーターを使って優位性を確かめられても、その後大きなトレンド相場に変わったら、全く勝てなくなり、雪だるま式に負けます。

また、短期間のトレードを繰り返すスキャルピングも突発的な動きで想定外のマイナスになることが多く、結果的に損小利大の1時間足以上で稼働するEAが結果的には安定しやすく、EAとしての寿命も長い傾向にあるとのことです。

スキャルピング型はバックテスト結果とフォワード結果との乖離が激しいのも理由の一つだそうです。

彼の話を聞いていると、シストレの難しさや大変さを実感します。
どのタイミングでEAを交換するか、ロットを変えるか等、システムトレードであっても、使う側の「裁量」が必要なことには変わりありません。

シストレは簡単に儲かるという考えは捨てたほうがいいですね。

シストレはサーバーの場所も大切

Nさんは通常のEAの他にもアービトラージ用のEAも稼働させています。

そのEAは、ちょっとした市場の歪みを付くもので非常に早い反応が必要なのだそうです。
そのため、NさんはFX業者(海外)のサーバーと近いところのサーバーを借りているそうです。

現代のインターネット速度は非常に速いですが、サーバー同士の距離が物理的に近い方が早く伝達出来るのは言うまでもありません。ミリ秒単位の違いしか無いそうですが、この違いが、トレード結果に大きな違いをもたらすそうです。

正にフラッシュボーイズの世界ですね。
ただし、アービトラージ系のEAはFX業者から口座を凍結されるリスクもあるらしいので、そこまでロットは上げられない・・・と嘆いていました。

EAの入れ替えるタイミングなどの管理がシステムトレーダーの腕の見せ所

EA=ほったらかし
と考えている人は少なくありません。

たしかにトレードの執行自体はEAに任せますので楽と言えば楽です。

しかし、

  • どのEAを使うか、組み合わせるか
  • いつからEAを稼働させるか
  • どれくらいのロットで取引させるか
  • どうなったらEAの賞味期限が切れたと考えるのか

といった条件はトレーダーの裁量判断に委ねられます。
シストレなら無裁量で取引はできますが、管理自体はトレーダーがやらないといけないのです。

シストレにおいて、トレーダーは監督のようなものです。
選手(EA)が最も高いパフォーマンスを発揮できる状況を見極めないと勝ち残るのは難しいようです。

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