5000pipsオーバー!11月最終週のアノマリーがヤバすぎる件について

今回は11月最終週のアノマリーをご紹介します。

当ブログではこれまでに様々なアノマリーについて検証してきましたが、今回の11月最終週のアノマリーはその中でも最も勝率が高く、優位性があります。

何とドル円、ユーロ円、ポンド円においてはその勝率100%!!年間最後のボーナスチャンスと言っても良いでしょう。

今回の記事では、11月最終週のアノマリーについて複数の通貨ペアで検証して、毎年機械的にトレードするだけでどれほど勝てたのかを詳しく検証しています。ぜひご覧ください。

アノマリーとは一体何?

アノマリーはWikipediaにて以下のように説明されています。

アノマリー(英語:Anomaly)とは、ある法則・理論からみて異常、または説明できない事象や個体等を指す。科学的常識、原則からは説明できない逸脱、偏差を起こした現象を含む。すでに説明できるようになった現象でも、アノマリーあるいは異常という名称がそのまま残ったものも多い。

相場の動きを完全にランダムとした場合、どんな状況下であっても、次に上げる可能性も下げる可能性も等しく50%になります。(ランダムウォーク理論)

しかし、相場に歪みが生じている状況では、動きにバイアスがかかり、上か下かのどちらかに進む可能性が高まります。広義ではこれもアノマリーになります。

こう考えると、テクニカルトレーダーは価格の値動きの中からアノマリーを探し出すことが目的と言えます。テクニカル分析は様々ありますが、すべてはアノマリーを見つけることが目的なのです。

 

そして、相場の世界における狭義の「アノマリー」は「特定の期間において相場が上げやすい、もしくは下げやすい」というものです。

例えば、9月から翌年4月までは株価が上がりやすい「セルインメイ」、8月はドル円が下落しやすい「8月の円高アノマリー」などが有名ですね。

これらの特定の期間のアノマリーは、とても客観的で誰でもその傾向を捉えることができますし、皆に知られていてもしっかりと効果があるため、非常に信頼性が高いです。

アノマリーを上手にトレードに組み入れることで、手法の追い風になったり、優位性を高めることにもつながるのです。

11月最終週のアノマリーとは

それでは本題の11月最終週のアノマリーについて解説します。

11月最終週のアノマリーとは、11月の最終週(11月の最後の営業日が入る週)は円安に傾きやすく、ドル円やクロス円が上昇しやすいというものです。

NYダウ工業平均におけるアノマリーである「感謝祭で買って新年に売れ」と近いものがありますが、11月最終週のアノマリーはその名前の通り1週間だけのアノマリーになります。

11月最終週のアノマリーでは、ドル円やクロス円が上昇しやすい傾向にありますので、週の初めにロングして、週の終わりに決済すれば高勝率で勝てるのです!!

11月最終週のアノマリーの検証

では、実際に11月最終週のアノマリーがどれほど優位性があるのでしょうか?
実際に過去の値動きから検証しました。

検証ルールについて

検証ルールは以下の通りです。

検証期間
2011年~2019年

■検証通貨ペア
ドル円、ユーロ円、ポンド円、豪円、ニュージーランドドル円

■検証ルール
「11月最終週の始値でロングして、週の終値で決済する」というルールで検証を行い、各年、各通貨ペアで何pipsの損益があるかを求める。

検証結果

結果は以下の通りです。

USD/JPY
EUR/JPY
GBP/JPY
AUD/JPY
NZD/JPY
2011年
40.9
118.3
150.2
345.9
241.0
2012年
8.8
40.6
4.7
-9
-9.3
2013年
157.5
186.7
327.4
46.3
47.6
2014年
77.8
193.1
128.3
-130.7
13.3
2015年
35.5
386.8
138.6
209.5
281.1
2016年
74.7
149.5
409.8
75.3
167.6
2017年
67.6
49.2
268.5
-55.3
63.7
2018年
63.8
49.7
4.5
141.6
170.6
2019年
85.9
94.0
193.9
24.4
66.5
合計
612.5
1267.9
1625.9
648.0
1042.1
勝率
100%
100%
100%
66.7%
88.9%
(数字の単位はpipsです)

上の表をグラフ化しました。

どの通貨ペアでもトータルでプラス。また、5通貨ペアでマイナスになった年もありません。
特にドル円、ユーロ円、ポンド円においては100%の確率でアノマリーの期間は上げています。豪円やニュージーランドドル円の勝率はやや落ちますが、それでも十分すぎるほどの勝率ですし、期待値も凄いです。

グラフを見ても、負けた時もそれほど大きな損失にならないことが分かります。損小利大かつ高勝率という夢のようなトレードです。

過去9年間の5通貨ペアのトータルは何と約5200ips!!!
1年に1回、たった1週間だけ5つの通貨ペアでロングポジションを取るだけで、これだけのpipsを取ることが出来るのです!

そして年間の期待値は約580pips。
1年間ガッツリトレードしてもトータルで500pips取れない人が多い中で、この数字は明らかに凄すぎます。これは正に1年に1度だけのビッグチャンスと言っても過言ではありません。(ここ数年は相場のボラティリティが下がっているため、期待値ほど取れない可能性はあります。)

これまで様々なアノマリーについて検証してきた中で、これほど効果が高いものは見たことがありません。

2020年は11月30日の週!!

今回の検証で、11月最終週のアノマリーが如何に凄いものか分かって頂けたかと思います。

そこで気になるのが2020年のアノマリーはいつなんだ?という疑問。

2020年の11月最終週のアノマリーは、11月最後の営業日が入る週なので、11月30日月曜日の週になります。

感謝祭後に上げてくる・・・ということですね。私もしっかりとロングポジションを仕込むつもりです。

アノマリーをトレードに組み入れよう!

今回の記事では11月最終週のアノマリーについて詳しく検証しました。
このアノマリーを利用して、週の初めにロングして、週の終わりに決済するだけで高勝率・高期待値のトレードが可能になります。

他にも週の中で押し目を狙ってピンポイントでロングを狙うのも良いでしょう。

アノマリーはなぜか軽視されがちですが、上手く使えばトレードのパフォーマンスを大きく向上させてくれる追い風になってくれます。

もちろん毎年必ず・・・というわけにはいかないでしょうけど、間違いなく優位性はありますので、トレードに取り入れてみると良いでしょう。

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