マーケットの魔術師 奥村尚の “トワイライトゾーン”の検証【5月25日~29日】

マーケットの魔術師 奥村尚の “トワイライトゾーン”について検証していきます。

トワイライトゾーンは、考案者の奥村氏の金融工学の知識とファンドマネージャーとしての経験から作られたシステムです。

チャートに表示させると非常にシンプルではありますが、その裏には過去の値動きを統計処理して得られた知見がベースとしており、非常に興味深いものとなっています。

トワイライトゾーンの検証ルールについて

■検証通貨ペア
ユーロ円、ポンド円、ユーロドル

■検証時間帯
日本時間15時~24時

■検証時間足
15分足

■エントリー&エグジットルール

今回は、トワイライトゾーンの一番基本的なルールを踏襲しますが、私が作成したシグナル改良版で検証したいと思います。

ルールはサインが出たらエントリー。(ゾーンを抜けて足が確定したら入ります)
利食いや損切りはゾーンの半値で行います。(スプレッド込みで検証します)

ゾーン8本目でサインが出た場合はエントリーを見送ります。
また、エントリーするもゾーン8本目まで利食いにも損切りにも引っかからなかった場合はそこで強制決済とします。

 トワイライトゾーン内では、基本ルールのほかに様々なテクニックが解説してありますが、今回は私の作成したシグナル改良版と基本ルールで検証したいと思います。

5月25日~29日の検証結果

5月終盤は、それまで漂っていた停滞感のある状況から大きな動きを見せ始めた相場でした。

特にユーロは大きく動き出しましたが、この動きに乗れたのでしょうか?

 

EUR/JPNGBP/JPNGBP/USD
Total
獲得pips53.0pips59.5pips38.4pips150.9pips
トレード回数15121239
勝率(%)73.3%75.0%72.7%73.7%

3つの通貨ペアでプラスと好調なスタートとなりました。
どれも勝率が7割以上と良好で、セールスレターに記載されてい数字と大差ありません。

今回の検証では15分足で行っていますが、15時~24時の間で1日に1通貨ペアで平均2~3回程度のチャンスがありました。

しかし、その日の相場によっては4回エントリーする日もあれば、逆に1回しか入らない日もあります。

検証では私の作成した改良版シグナルツールを利用しており、できる限りレンジや逆張りの動きを避けるようにしているため、チャンスは少なくなっています。

ただし、その分だけ余計なトレードは避けられるようになっています。

検証して気づいたこと

やはりトレンド相場が得意

トワイライトゾーンは、ゾーンをブレイクしたらエントリーするルールですので、トレンドが強いときは勝ちやすいです。

このチャートはトレンドが強かった日の動きですが、良い感じで利益が出ています。

ただ、損小利大のルールでもないため、レンジ幅が広めのレンジ相場や逆張りのエントリーであっても勝てるときは勝てるというのもトワイライトゾーンの一つの特徴です。

決済までが早い

トワイライトゾーンはリスクリワード1:1以上で、しかもタイトなストップを使用しますので利食いや損切りまでの時間が短いです。

また、ゾーンが切り替わったら決済するルールですので、15分足でエントリーしても最大で2時間しかポジションを保有しません。

こういったルールなので、せっかちだったり、損小利大ルールだとどうしてもチキン利食いをしてしまう方には精神的にも楽にトレードできるのではないかと思います。

沢山pipsは取れない

トワイライトゾーンは損小利大型の手法ではなく、リスクリワード1:1以上で勝率6~7割程度を目指す手法ですので、基本的に大きな値幅を狙うものではありません。どちらかと言えば、コツコツと勝っていくイメージです。

そのため、場合によっては大きく伸びる相場のほんの一部しか取れないこともあります。

これは手法のコンセプトなのである意味仕方がありませんが、勝率高め特徴を活かしてロットを上げてトレードしてやれば大丈夫かとは思います。

 もちろん裁量を加えて利食いを伸ばすことも可能です。

検証を続けます

以上、トワイライトゾーンの5月最終週の検証結果でした。

シンプルなルールながらも優位性があることが分かりましたので、検証を継続したいと思います。

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