今回は4本のローソク足から構成されるパターンである3-Line-Strikeについて解説します。
これは一種の逆張り戦略の一つで、小さな陽線や陰線が連続した後に、それらを否定する大きな逆線が出たところでパターン成立となります。
本記事では3 Line Strikeの定義つについて解説し、それをシグナル化したものから優位性を確認していきます。
Contents
Three line strikeの定義
まずはThree Line Strikeについて定義します。
今回は以下のように定義しました。
- 陽線が3本連続
- 連続する3本の陽線は安値と高値を切り上げている
- 4本目の足が陰線で、陰線の安値は1本目の陽線の安値よりも安い
- 陰線が3本連続
- 連続する3本の陰線は高値と安値を切り下げている
- 4本目の足が陽線で、陽線の高値は1本目の陰線の高値よりも高い
ポイントは以下の2点です。（売りの場合）
- 最初の3本の陽線が高値と安値を切り上げること
- 最後の陰線の安値が最初の陽線の安値を割ること
この2点の条件を満たした場合、パターン成立までの価格の流れは以下のようになります。
Three Line Strikeは4本の足で構成されますが、これを下位足で見ると上記の流れのように、一気にトレンド転換が発生していることになります。
下のチャートは日足でThree Line Strikeが出現している状況を1時間足で見たものです。
高値と安値を切り上げるダウントレンドの後に、一気に上昇してトレンド転換していることが分かります。
このような明確なトレンド転換が発生したからこそエントリーできる！というのがThree Line Strikeの根底にある考え方になります。
補足：Three Line Strikeについて
実はThree Line Strikeについては色々な定義があります。
売りパターンで一番シンプルなもので言えば、
- 3本陽線が連続する（高値安値の切り上げは関係ない）
- 陰線は3本目の陽線の安値よりも安い
というものです。
これは非常に条件が甘いため、出現頻度が高くてダマシも多く検証になりませんでした。
逆に売りパターンで一番厳密なものとしては
- 陽線が3本連続
- 連続する3本の陽線は安値と高値を切り上げている
- 4本目の足が陰線
- 陰線の高値は3本の陽線の高値よりも上
- 陰線の終値は最初の陽線の安値よりも下
があります。
これは条件が厳しすぎて満たす動きがほとんどありませんでした。
このような経緯もあって、本記事では上記に示したThree Line Strikeの定義としました。
これでも出現頻度は低いですが、検証しやすい数に絞れたかと思います。
Three Line Strikeをシグナル化
前項で定義したThree line Strikeの条件を満たしたところでサインを出すインジケーターを作成しましたので、様々な通貨ペア・時間足のチャートでThree Line Strikeの状況をご覧ください。
ドル円
ユーロ円
ポンド円
ポンドドル
豪ドル
サインは少ないが、損小利大のエントリーポイントとして使えそう
各通貨ペア・各時間足で直近のサインを出しましたが、たったローソク足4本の組み合わせにも関わらず、なかなか良い所でサインが出ているように思えます。
それなりに条件を厳しくしたので、サインの頻度が少ないですが、その分だけ厳選したシグナルになっています。
ただし、そうであっても明確にトレンドが出ている中での逆張りとなるサインは見送った方が無難かと思います。
今回作成したインジケーターは以下のサイトで公開しています。
Three line strikeの使い方
では実際のトレードでのThree Line Strikeの使い方について解説します。
1.そのまま入る
一番シンプルなのは、Three Line Strikeの条件を満たしたところでエントリーです。
損切りはパターンの高値や安値に置いて、リスクリワードを1.5～2.0の所で利食いしてやることで、損小利大のトレードができます。
ただし、出来るだけレンジを避けて、トレンドに沿った方向で入らないと勝率が下がりますので、エントリーフィルターを利用することをお勧めします。
エントリーフィルターの例としては、20EMAを一緒に表示して、それより上ならロングサインのみでエントリー、下ならショートサインのみでエントリーする、というものです。
こんなシンプルなフィルタリングであっても、下のような状況での負けトレードを避けられます。
しかもトレンド相場ではより多くのリワードも狙えます。
この他にもダウ理論のトレンド方向のみで入るなど、様々なフィルタリング方法があります。
既存の手法と組み合わせてエントリートリガーとして利用するのも良いでしょう。
2.その後のブレイクで入る
もう一つのやり方が、Three Line Strikeが成立したら、4本の足をボックスで囲んで、高値や安値をブレイクした所でエントリーする方法です。
Three Line Strikeは、パターン成立後もグングン上げるわけではありません。
場合によっては一気に逆に動き出すこともあります。
本当に続いてブレイクして行くかを見極めてエントリーすることで、より勝率を上げられます。
また、エントリー条件を満たす前に、ボックスの逆方向にタッチ場合は「見送り」と判断することで、期待値の低いエントリーを避けることもできます。
Three Line Strikeを取り入れてみよう！
今回は4本のローソク足から構成される「Three Line Strike」について解説しました。
Three Line Strikeはシンプルなローソク足のパターンですので、様々なトレード手法やアイディアと組み合わせやすいと思います。
また、上位足でThree Line Strikeが成立している時は明確なトレンドが転換したと考えて、下位足でその押し目や戻りを積極的に狙う・・・といった、相場環境認識の一つとしても使えるでしょう。
興味のある方は、ぜひ検証してトレードに手法に加えてみてください。
