今回は、以前ご紹介したFVG＋包み足のパターンについてさらに深掘りし、さまざまな視点から検証を行った結果をまとめます。
単純なトレード手法ほど、フィルタリングによる精度向上の余地が大きく、ちょっとした条件の違いが結果を大きく左右することもあります。
そこで、今回の検証では「FVG＋包み足のシグナルの信頼性をさらに高める条件」を徹底的に探りました。
- どの条件を加えると勝率が上がるのか？
- 逆に、精度を落とす要因とは何か？
- より強力なエントリーポイントを見つけるには？
これらの疑問を解決するために、複数のフィルタリング条件を試し、その結果をまとめています。
果たして、より精度の高いFVG＋包み足のシグナルは作れるのか？ ぜひ最後までご覧ください。
前回のFVG＋包み足については以下の記事をご覧ください。
Contents
FVG＋包み足について
まず前回のおさらいとしてFVG＋包み足について解説します。
FVG＋包み足とは以下のようなパターンです。
簡単に言えば、FVGを形成後に、それを否定する包み足（完全包み足）が出たらパターン成立です。
ローソク足4本からなるパターンですのでシンプルと言えます。
このパターンについては、トレンドの勢いを示すFVGとそれを否定する包み足が出たら、その後はどっちに動くのか？という疑問が出てきたのでシグナルインジケーターを作成して検証しました。
結論としては、包み足が出た方向に価格が動きやすい傾向があることがわかりました。
しかも通常の包み足よりも圧倒的にいいポイントでサインが点灯します。
以下がその例です。
思っていたよりも結果が良かったので、「これはポテンシャルが高い！」と感じました。
更に検証を続けてフィルタリングする
FVG＋包み足のシンプルな条件だけでも効果のあるパターンであることがわかりました。
そこから、「もっと精度をあげられるフィルタリングの条件があるんじゃないか？」という期待もあって、さらに条件を細分化して検証を続けました。
頭の中から出てきた様々なアイディアをピックアップして、インジケーターを作成して検証する日々。
ここではその一部をご紹介します。
FVGの3本目が包み足と同じ向きのパターン
3本目の足がFVGを形成する足とは逆向きで、次に出る包み足と同じ向きであるパターンです。
つまりは
- 上昇のFVGが出る場合、3本目の足は陰線で次の包み足も陰線
- 下落のFVGが出る場合、3本目の足は陽線で次の包み足も陽線
という条件です。
3本目が逆線となるFVGは、イマイチなパターン（FVGの機能としては弱い）として位置付けられることが多いです。
FVGとしてはイマイチで、更にそれを包み足で否定するわけですから、より包み足の方向へ進む可能性が高まるのでは？という仮説のもとで検証しました。
しかし結果としては通常のFVG＋包み足と大して変わらず。
この条件でフィルタリングしても、サインが激減するだけで精度も変わらないという結論になりました。
はらみ⇒包みパターン
次は3本目の足が2本目（FVGができた足）にはらまれて、さらに4本目に完全に包まれてしまっているパターンです。
FVGを伴う上昇や下落の後、ちょっとしたレンジを経て逆方向へブレイクという流れです。
3本目の足が2本目の高値や安値を抜けていないので、包み足の効果が高まるのでは？と期待を込めて検証しましたが、結果としては精度は通常のものと変わらず・・・。
先ほどと同じくフィルタリングしてサインが減っただけの結果となりました。
FVGが大きいパターン
次はFVGの値幅が、その時の相場のボラティリティに対して大きければどうなるか？です。
特に目立って大きなFVGほどその後にサポートやレジスタンスとして機能しやすい傾向がありますが、すぐに包み足となって反転した場合はどうなるのか疑問だったので検証しました。
結論としては、FVGの値幅が大きいと、FVG＋包み足の効果が弱まることがわかりました。
大きなFVGの後に包み足を出すサインの例をご覧ください。
サイン点灯後に多少伸びたケースもありますが、その多くがFVGを埋めたあたりで反転していく動きがよく見られました。
特に明確なトレンド発生中に逆張りのシグナルとなると、ダマシになることが多いです。
大きなFVGが出た直後に包み足が出るのは、かなりレアではありますが、FVG＋包み足のパターンの中でもダマしになりやすい傾向があることがわかりました。
ということは、このパターンを除外してやることでFVG＋包み足の精度をより上げられることになります。
大きなFVGを除外してFVG＋包み足のインジケーターを作成
ということで、様々な試行錯誤をした結果、大きなFVGが生じたケースを除外してFVG＋包み足のサインが出るようにすることで、トータルの精度を上げられることがわかりました。
インジケーターのサインは以下のようになります。
とはいっても、前述の大きなFVG＋包み足のパターンはレアで、それが出ないようにしただけなので、サインの出方自体はそれほど変わりません。
しかし、このフィルタリングは次の検証で大きな役割を果たすことになります。
キーリバーサルと組み合わせる
FVG＋包み足のパターンは最終的に包み足の方向へ動きやすい値動きです。
フィルタリング案を練っている最初の段階から「キーリバーサルパターンと組み合わせるのはどうだろうか？」という案が出ました。
キーリバーサルとは以下のように高値圏、もしくは安値圏で完全包み足が出現した時に見られるトレンド反転を示すパターンです。
キーリバーサルについては以下の記事をご覧ください。
このキーリバーサルとFVG＋包み足を組み合わせると、以下のようなところがエントリーポイントになります。
つまりはキーリバーサルのフィルタリングでもあり、FVG＋包み足のフィルタリングでもあります。
実は前回の記事を書いた時点で、キーリバーサルとFVG＋包み足でサインを出すインジケーターを作成していたのですが、思っていたよりもダマシがあってお蔵入りとなっていました。
しかし、先ほどの大きなFVGが出現している時はサインを出さない条件も組み合わせることで、より洗練させることができました。
条件は以下の通りです。
- FVG＋包み足が出現する
- FVGの値幅はその時のボラティリティと比較して大きすぎない
- 包み足の高値や安値は、過去20期間の高値や安値をブレイクしている
以下が直近サイン例です。
（点線のバンドが過去20期間の高値や安値を示すハイローバンドです）
ドル円
ユーロドル
ゴールド
もちろん勝率100%ではありませんが、より信頼性のある逆張りシグナルになったと思っています。
まとめ
今回の検証では、FVG＋包み足のパターンが実際に機能するのか、そしてその精度を高める方法について深掘りしました。
主なポイントは以下のとおりです。
✅ FVG＋包み足の基本パターンは機能する
シンプルなエントリー条件ながら、包み足が出た方向へ価格が動く傾向が強いことが確認できました。
✅ 特定のフィルタリング条件では精度向上は限定的
- FVGの3本目が包み足と同じ向きのパターン
- はらみ⇒包みパターン
これらを試しましたが、サインの数が減るだけで、精度向上にはつながらないケースが多いことが分かりました。
✅ 大きなFVGを除外することで精度が向上
特に相場のボラティリティを超えるような大きなFVGの後に包み足が出ると、ダマシになりやすい傾向がありました。このパターンを除外することで、より信頼性の高いエントリーシグナルを得ることが可能になりました。
✅ キーリバーサルとの組み合わせでさらなる精度向上
FVG＋包み足単体ではなく、キーリバーサルの条件と組み合わせることで、より精度の高いトレードシグナルを得られることが分かりました。過去20期間の高値・安値をブレイク後にFVG＋包み足が出現するポイントは、トレンド転換の有力なサインとなり得ます。
今回の検証で、FVG＋包み足は単体でも機能するパターンであり、特定の条件を加えることでさらに精度を高めることができることが分かりました。
今後もさらに詳細な検証を行い、より効果的なフィルタリング条件を探っていきたいと思います。
ぜひ今回の検証結果を参考に、ご自身のトレードにも活かしてみてください！
尚、今回作成したインジケーターにつきましては以下をご覧ください。
