手軽で簡単、無裁量。なのに勝てる最強のブレイクアウト手法

ブレイクアウト手法。

「分かりやすくて、簡単にやれて、それでいてドカンと稼げる・・・」
「過去のチャートを見たら、頻繁にブレイクが発生しているか。それに乗ったら楽勝だな」

そう信じてトレードするも、勝率の低さやタイミングを合わせる難しさから、諦めた経験がある方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、無裁量で勝てるブレイクアウト手法をご紹介します。
「ブレイクアウト手法」と言っても、やり方は数多く存在しますが、今回は裁量を極力排除できる「タイムレンジブレイク」にフォーカスします。

タイプレンジブレイクとは、レンジになりやすい特定の時間帯の高値や安値をブレイクしたらエントリーする非常にシンプルな手法です。

本記事では非常に便利なインジケーターを用いて、ロンドン・オープニング・レンジブレイクアジアタイム・レンジブレイクを検証しました。

ブレイクアウト手法とは

ブレイクアウト手法は、数あるトレード手法の中でも最もシンプルで分かりやすい手法です。

やり方は簡単。

特定の高値や安値をブレイクしたらエントリーする。

これだけです。

我々が買い物をする際は、「安いから買う」が常識ですが、ブレイクアウト狙いの発想はこれとは真逆です。

  • 安いから買うのではなく、高くなっているから(更に高くなることを見越して)買う
  • 高いから売るのではなく、安くなっているから(更に安くなることを見越して)売る

相場の勢いに乗って売買するのがブレイクアウト手法になります。

 厳密には、高値のブレイクをブレイクアウト、安値のブレイクをブレイクダウンと呼びますが、上げでも下げでも「ブレイクアウト」と呼ばれる現状から、本記事でも一律でブレイクアウトと記載します。

ブレイクアウト手法の歴史

ブレイクアウト手法の歴史は古く、手法として確立したのはジェシー・リバモアが元祖ではないかと言われています。(リバモアは1929年の世界恐慌直前に逆張りショートをして大儲けした話が有名ですが、積極的にブレイク狙いを仕掛けていたエピソードも多いです)

また、ブレイクアウトで忘れてはいけないのが、リチャード・デニスとウィリアム・エッグハートが作った投資集団「タートルズ」。

彼らは、ドンチャンブレイクアウトシステムを参考にした

過去の20日間の高値を更新したらロング
10日間の安値を更新したら手仕舞う

という超シンプルなルールと効果的な資金管理方法を組み合わせることで、4年間で年率80%以上、トータルで1億ドル以上の利益を稼ぎ出しました。

現在ではこの手法は通用しませんが、ブレイクアウト手法自体が使えなくなっているわけではありません。市場に「ブレイクアウト」の動きが発生する以上、ブレイクは狙えるのです。

ブレイクアウト狙いの一番の問題点

ブレイクアウトを狙う際に問題となるのが、「エントリー基準となる特定の高値や安値をどこに設定するか?」です。

その候補としてよく利用されるのが以下の4つです。

ブレイクアウトで基準となる価格
  • 直近の高値や安値
  • n期間の高値や安値
  • レンジの上限や下限
  • ボリンジャーバンドの2σや3σ

どれも意識されやすい価格になります。

跳ね返される可能性は高い一方で、上手くブレイクが決まって他のトレーダも追従してくれれば、ドカンと動いて大きな利益が得られる。このような個所でエントリーするのがブレイクアウト手法です。

過去の相場を見ると、確かにこれらの価格でブレイクが発生しています。

しかし、事前にどこで本当にブレイクの初動となるのかは分かりません。

ブレイクの初動の動きを見せたとしても、すぐに戻ってくるダマシの頻度も相当に多いのが実情です。

ブレイクアウト手法のメリットとデメリット

ブレイクアウト手法のメリットとデメリットについてまとめます。

メリット
  • 大きく取れたらそれまでの損失を補って余りあるほどの利益が出せる
  • リスクリワードが高い
  • 狙うポイントはシンプル
デメリット
  • 勝率が低い
  • トータルで勝てる手法であっても、負けが連続するため、続けるのが辛い
  • 利食いを伸ばすのが苦手な人は苦行でしかない

私の知り合いのブレイク狙い専門のトレーダーは、「ブレイク狙いの真の優位性は、連敗に耐え、利食いを伸ばすメンタルある」と言っています。

これは、エントリーポイント云々よりも、「コツコツ損切りして、本当にブレイクした所では伸ばしまくって、積み増しもして利益を最大化する行為自体に優位性がある」という意味です。

タイムレンジブレイクが最強な理由

ここまではブレイクアウト手法について一般的な話をしてきました。
ブレイク狙いはシンプルながらも奥が深く、どうしても勝率が低くなる傾向にあるのですが、完全無裁量ながらも高勝率のブレイクを狙うテクニックがあります。

それが「時間帯」を考慮することです。
特定の時間帯をボックスレンジとして、高値や安値をブレイクした所で仕掛けると勝率を上げられるのです。

FX市場は、時間帯によって活発に取引される国が切り替わります。

東京⇒ロンドン⇒ニューヨークと主要国が変わってい中で、東京市場からロンドン市場に切り替わる際に最も多くのお金が流れ込みます。

なぜなら、下の表(ウィキペディア)が示すようにイギリスにおける外国為替取引額が圧倒的に多いからです。

ロンドン市場でトレンドが発生しやすいと言われる理由は、相場を大きく動かすお金がたくさん入ってくるからです。

ロンドン市場でトレンドが発生しやすいという市場の性質を利用して、ブレイクを仕掛けるのがタイムレンジブレイクです。

ロンドン時間を意識する2種類のタイムレンジブレイク

ロンドン市場を意識するタイムレンジブレイクとしては大きく2つあります。

  1. ロンドン・オープニング・レンジブレイクアウト
  2. アジアタイム・レンジ・ブレイクアウト

どちらとも超有名で、様々なブログで「勝てる手法」と言われていますが、それは本当なのでしょうか?過去の相場で検証できるインジケーターを利用して、その優位性を確認しました。

 これらの手法は、ロンドン時間で動きやすい通貨ペアであるユーロドルやポンドドルが推奨されています。

タイムレンジブレイクの検証に役立つインジケーター

ロンドン・オープニング・レンジブレイクアウトとアジアタイム・レンジ・ブレイクアウトの手法を検証するにあたって、非常に優れたインジケーターを利用しました。

それがtime range breakout wbuffersです。

このインジケーターを使ってタイムレンジの期間、エントリーと決済条件を決めると、自動でエントリー&エグジットポイントが示され、過去の相場でどれくらいの結果になるかの検証結果も知ることが出来ます。

わざわざEA化せずとも簡単に検証結果が分かるので便利です。

 このインジケーターでは、ロングとショートは1日1回ずつのみ、日付が変わったらポジションを強制決済するというルールが備わっています。

ロンドン・オープニング・レンジブレイクアウト

ロンドン・オープニング・レンジブレイクアウトは、ロンドン市場開始後1時間目の値幅(冬時間で16時~17時)をボックスとして、ボックスの高値や安値をブレイクした所で仕掛ける手法です。


(使用しているボックス表示インジケーターはsure_forex_box)

ロンドン市場開始直後の値動きははダマシが多いと言われていますが、逆にこのレンジを明確にブレイクした所で入れば大きなトレンドがゲットできる・・・というロジックです。

ロンドン・オープニングレンジ・ブレイクアウトの検証結果

ロンドン・オープニングレンジ・ブレイクアウトの検証をユーロドルとポンドドルで行いました。

検証ルール
  • 日本時間16時~17時のボックス幅を上か下かにブレイクしたらエントリー
  • ボックス幅分だけ逆行したら損切り
  • 利食いについては、ボックス幅分だけ順行したら利食い、ボックス幅の2倍順行したら利食いの2パターンで検証

ユーロドル

まずはリスクリワード1.0の結果です。(検証期間は2020年11月~2021年1月6日)

ロングの勝率:52.8%、69pips
ショートの勝率:44.1%、-72.2pips
トータルの勝率:48.4%、-3.2pips
最大連敗数は4回

トータルではマイナスと厳しい結果となりました。
ちょっと予想外の数字です。

 

次はリスクリワード2.0の結果です。

ロングの勝率:36.1%、15.5pips
ショートの勝率:20.6%、-279.2pips
トータルの勝率:28.3%、-263.7pips
最大連敗数は11回

トータルで-263.7pips?
利食いを伸ばすと勝率は下がるのは理解できますが、この手法ではトータルでもマイナスとなってしまいました。

これならボックスをブレイクしたら広めの損切りを置いて逆張りした方が勝てますね。

ポンドドル

まずはリスクリワード1.0の結果です。(検証期間は2020年11月~2021年1月6日)

ロングの勝率:54.5%、99.8pips
ショートの勝率:61.3%、142.2pips
トータルの勝率:57.9%、242.0pips
最大連敗数は2回

トータルで242.0pipsと好調です。
ロングでもショートでも勝率5割を超えており、優位性がありますね。
ユーロドルよりも明らかに相性がよさそうです。

 

次はリスクリワード2.0の結果です。

ロングの勝率:42.4%、40.9pips
ショートの勝率:25.8%、-302.7pips
トータルの勝率:34.1%、-261.8pips
最大連敗数は6回

リスクリワードを2にしたら一気にマイナスになってしまいました。
どうやらロンドン・オープニング・レンジブレイクを狙う際は、欲張りすぎない方がよさそうです。

ロンドン・オープレニングレンジ・ブレイクの検証結果まとめ

今回の検証結果をまとめると、下の表のようになりました。

通貨ペアリスクリワード勝率獲得pips
ユーロドル1.048.4%-3.2pip
2.028.3%-263.7pips
ポンドドル1.057.9%242.0pips
2.034.1%-261.8pips

ポンドドルのリスクリワード1.0だけがプラスで、残りは全部マイナスでした。
特にユーロドルは相性が悪いですね。

私としてもこの結果は想定外で、それなりにプラスになるものだと予測していました・・・。

また、傾向としては利食いは伸ばしすすぎない方がトータルでの優位性は増すようです。

アジアタイム・レンジ・ブレイクアウト

アジアタイム・レンジ・ブレイクアウトは、東京時間(9時~15時)の高値と安値をボックスとして、その後にボックスを抜けてきたところでエントリーする手法です。

東京時間はレンジになりやすく、東京時間がレンジなほどロンドン時間でのブレイクは大きくなる、と言うのが一般的です。

アジアタイム・レンジ・ブレイクアウトは、正にその動きを積極的に狙っていきます。

検証ルール
  • 日本時間9時~15時のボックス幅を上か下かにブレイクしたらエントリー
  • ボックス幅分だけ逆行したら損切り
  • 利食いについては、ボックス幅分だけ順行したら利食いとボックス幅の2倍順行したら利食いの2パターンで検証

ユーロドル

リスクリワード1.0の結果です。(検証期間は2020年11月~2021年1月6日)

ロングの勝率:52.8%、-10.8pips
ショートの勝率:44.0%、-38.9pips
トータルの勝率:48.4%、-49.7pips
最大連敗数は4回

ユーロドルはまたしてもマイナスという結果に。
タイムレンジブレイクは合わないのでしょうか?

 

リスクリワード2.0の結果です。

ロングの勝率:41.7%、-1.5pips
ショートの勝率:28.0%、-200.2pips
トータルの勝率:34.8%、-198.7pips
最大連敗数は10回

ダメですね。
ユーロドルは、ロンドン・オープニング・レンジと同じく、アジアタイム・レンジブレイクも相性が悪いことが分かりました。

ポンドドル

リスクリワード1.0の結果です。

ロングの勝率:60.6%、223.1pips
ショートの勝率:50.0%、80.7pips
トータルの勝率:55.3%、313.7pips
最大連敗数は4回

ポンドドルは約2カ月でトータル300pips以上のプラスと好調です。
ブレイクを狙うならポンドドルがよさそうですね。

 

リスクリワード2.0の結果です。

ロングの勝率:51.5%、305.0pips
ショートの勝率:35.7%、107.3pips
トータルの勝率:43.6%、412.3pips
最大連敗数は6回

アジアタイム・レンジブレイクの検証結果まとめ

通貨ペアリスクリワード勝率獲得pips
ユーロドル1.048.4%-49.7pip
2.034.8%-198.7pips
ポンドドル1.055.3%313.7pips
2.043.6%412.3pips

こちらもユーロドルは相性が悪いようです。
しかし、ポンドドルではリスクリワード1.0でも2.0でもプラスとなっており、しっかりとした優位性が認められます。

完全無裁量でエントリー出来て、事前に利食い・損切りも決まっているルールでこれだけの結果が出せれば十分ではないでしょうか?

まとめ

今回の記事では、ブレイクアウトの基本的な話から、タイムレンジブレイクの中で有名なロンドン・オープニング・レンジブレイクとアジアタイム・レンジブレイクの2種類について詳しく検証しました。

残念ながらロンドン・オープニング・レンジブレイクアウトの優位性は認められませんでしたが、アジアタイム・レンジブレイクの方ではポンドドルで素晴らしい検証結果となりました。

他にも時間帯を変更したり、利食いや損切りルールを調節することで、ベストなパラメーターが見つかるかもしれません。

タイムレンジブレイクはシンプルですが、下手にブレイクを狙うよりは明らかに優位性があります。ぜひトレード手法の一つとして取り入れてみてはいかがでしょうか?

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