今回はグランビルの法則でサインを出すインジケーターを作成したのでご紹介します。
私はこれまでにもグランビルの2番や3番でサインを出すインジケーターを作成・配布していますが、今回は違うロジックで新規に作成してみました。
新たに取り入れたアイディアは、移動平均線の角度と、ローソク足パターン、そしてスマートマネーコンセプトのLiquidity Sweepです。
グランビルの法則でエントリーするためのヒントにもなると思いますので、ぜひご覧ください。
過去に私が作成したグランビルシグナルは以下からご覧ください。
Contents
グランビルの法則とは
グランビルの法則（Grainville’s Rules）とは、アメリカのジョセフ・グランビルが提唱した移動平均線を利用したトレード手法です。
以下に示すように、移動平均線の向きと位置、価格との関係性から4つのエントリーポイントを導きだしました。
- MAが横ばいから向きが変わり価格がその方向に上抜いた時
- 傾斜のあるMAを抜けた後、再度反発した時
- 傾斜のあるMA付近まで押し戻りして反発した時
- 価格とMAの乖離が大きくなった時
このような4つのエントリーポイントがあるわけですが、よく利用されているのは②と③です。
これらは「押し目買い・戻り売り」手法として有名ですが、機械的にエントリーしても勝つのは難しいです。
なぜなら、グランビルの法則において移動平均線の「角度」が非常に重要で、角度が無さ過ぎても、急すぎてもダメだからです。
しかし更に肝心のMAの角度は、チャートの縮尺や表示領域を変えることで簡単に見た目が変わってしまいます。
こういった点から、グランビルの②と③はコンセプト自体はシンプルで、過去のチャートでも簡単に勝ちポイントが見つけられるものの、実際にエントリーするとなかなか勝てない手法・・・と思われることが多いです。
移動平均線の角度を定量的に分析できるインジケーター
グランビルの②と③は有名ながらも、見た目ほど簡単に勝つのは難しいという点は、ある程度経験のあるトレーダーなら同意してもらえると思います。
そこで今回はインジケーターを利用して移動平均線の角度をしっかりと定義します。
使用するインジケーターはInventory Retracement Barの記事でも利用した「angle of ma」です。
以下から無料でダウンロードできます。
angle of maは移動平均線の角度に応じて上下するオシレーターです。
例えば下のチャートでは、メイン部分に20EMAを表示し、サブチャート部分に20EMAに設定したangleofmaを表示しています。
角度については、現在の足の20EMAの値と、20本前の20EMAの値の差から求めるようにしています。
オシレーターの値が0より上にあればMAは上昇中、0より下にあれば下降中になり、絶対値が大きいほどそれだけ急角度で上昇・急下降をしていることになります。
より詳しい使い方については上記のダウンロードページで解説していますが、このインジを使えば、曖昧になりやすい移動平均線の角度を定量化することができるわけです。
angle of maを利用してロジックを組み立てる
今回は50SMAを利用したグランビルシグナルを出すことを目標とし、SMAの傾斜についてはangle of maの値が20以上（ロングの場合）、もしくは―20以下の時（ショートの場合）のみに、しっかりとMAが傾いていると判断します。
そして、angle of maがこの条件を満たしており、尚且つ後述するローソク足パターンを満たしたらエントリーとします。
以下が理想的なエントリーポイントです。
この時のangle of maのパラメーターは以下の通りです。
エントリートリガーとなるローソク足の条件
移動平均線の傾斜について、エントリーの定義が決まったので、次はエントリーする条件について決めます。
今回は以下の2つのローソク足の条件でエントリーシグナルを決めました。
- 完全包み足（グランビルの2番）
- Lquidity Sweep＆ピンバーロジック（グランビルの2番＆3番）
完全包み足（グランビルの2番）
完全包み足とは、包み足の一種です。
（完全包み足という名前は私の造語です。）
- 買いの場合は終値が前の足の高値を上抜けている
- 売りの場合は終値が前の安値を下抜いている
という条件で、終値レベルでしっかりと前の足を包んでいるパターンのことを言います。
先ほど定義したangle of maで移動平均線の傾斜が出来ている時に、価格が移動平均線まで戻ってきて、完全包み足が出たところエントリーする、という条件でサインを出すようにしました。
以下が作成したインジケーターのサインの例です。
ローソク足上の白いラインは50SMAです。
100%ではありませんが、なかなかの精度でピンポイントの押し目買いや戻り売りのサインを出すことが出来ました。
完全包み足は通常の包み足よりも条件が厳しいため、その分だけチャンスは減りますが、その分だけ良いサインとなります。
Lquidity Sweep＆ピンバー
二つ目は包み足と同じく反転のシグナルとして使われることの多いピンバーを利用しました。
しかし、ピンバーは比較的多く出現する上に、ダマシもそれなりにあります。
MA付近でピンバーが出たとしても、実はそれほど信頼性の高いシグナルにはなりません。
そこでliquidity sweepの概念を加えました。
具体的には以下のように出現したピンバーが、liquidityをしっかりとsweepしたポイントのみでサインが出るようにしました。
こうすることで不要な負けサインを減らすことが出来ました。
結果として、以下のようなポイントでサインが出ます。
こちらもサインの頻度は少ないですが、なかなか良いシグナルです。
グランビルの法則をより再現性の高い形で！！
今回はグランビルの法則について、移動平均線の角度を重視してエントリーサインを出すインジケーターを作成しました。
なかなか良いサインが出るようになったんじゃないかと個人的には思っています。
（本記事で解説した包み足とピンバー＆sweepロジックに加えて、前足の高値抜きのロジックも追加しています）
