ブラストのPPサイクルを見て勝率を上げられるか?【検証】

前回の記事では、「トレードで勝率が一時的に下がるサイクル=ペイバックサイクル」を避ける方法について考察しました。

この記事では、エクセルのランダム発生を利用して擬似的なトレード結果を作り出し、「勝率が一時的に大きく下がったときにトレードを開始したらトータルの勝率が上がるのではないか?」という仮説の下で検証を行いました。

その結果として、多少勝率を上げることには成功しましたが、あくまでも擬似的な結果であるため、本当に効果があったのかどうかあまり確証が持てませんでした。

そこで今回は私が毎週検証しているBlack・AIストラテジーFXの結果を利用して勝率の波をグラフ化して検証したいと思います。

検証条件や方法について

1.目的

トレードシステムでは避けられない「負けが続きやすいサイクル=ペイバックサイクル」を効率的に避けられる方法を探す。

今回は、各トレードシステムで一時的に勝率が大きく下がって来たときにトレードを開始し、逆に勝率が大きく上昇したところでトレードを終了した場合、トータルの勝率や獲得pipsがどのように変わるかを検証する。

2.検証するシステム

Black・AIストラテジーFX(通常ルール)

期間は2018年5月から2019年2月まで。
通貨ペアはユーロドル、ドル円、ユーロ円の3通貨ペア。

3.検証方法

これまでのブラストによって得られた検証結果を基に、直近10回分のトレード結果から得られた勝率の推移をグラフ化する。

以下のグラフのように勝率のレンジ上限と下限を決めて、「勝率レンジ下限でトレード開始⇒勝率レンジ上限でトレード終了」とした場合、どのような結果になのかを数値化する。

検証結果

まず、検証期間である2018年5月から2019年2月までのブラストの通常ルールの結果は以下の通りとなっています。

EUR/USDUSD/JPNEUR/JPNTotal
獲得pips833.6pips846.2pips1293.2pips3023.0pips
トレード回数4414034441288
勝率(%)40.6%46.1%42.6%43.0%

勝率は4割強ではありますが、損小利大型ですのでトータルではかなりのプラスになっています。

それでは次項より各通貨ペアにおける勝率の波をグラフ化していきます。

ユーロドル

エクセルのランダム発生でなくても、実際トレードの勝率の推移もかなり上下することが分かります。

ブラストは基本的に勝率が低めの損小利大型ですので、今回は下のように「勝率2割になったらトレード開始、勝率6割になったらトレード終了」という形で検証します。

ユーロドルの結果

ユーロドルの結果は以下のようになりました。

通常ルール今回の検証ルール
獲得pips833.6pips805.9pips
トレード回数441279
勝率(%)40.6%41.6%

まず驚くのが今回の検証ルールと通常ルールの獲得pipsに大きな差が無い点です。
検証ルールではトレード回数が激減していますので、効率の良いトレードが出来たと考えられます。

また、気になる勝率ですが今回の検証ルールでは1%程度の上昇ということで目立った違いはありませんでした。

ドル円

ドル円も下に示すようにユーロドルと同じく「勝率2割になったらトレード開始、勝率6割になったらトレード終了」という形で検証します。

ドル円の結果

ドル円の結果は以下のようになりました。

通常ルール今回の検証ルール
獲得pips846.2pips194.0pips
トレード回数403104
勝率(%)46.1%44.2%

トレード回数は4分の一に減り、利益も4分の一になりました。
しかも残念な事に勝率は約2%下がっています。

ドル円では「勝率が下がったところでトレード開始」というルールは効果が無いことが分かります。

ユーロ円

ユーロ円も下に示すようにユーロドルと同じく「勝率2割になったらトレード開始、勝率6割になったらトレード終了」という形で検証します。

ユーロ円の結果

ユーロ円の結果は以下のようになりました。

通常ルール今回の検証ルール
獲得pips1293.2pips525.0pips
トレード回数444178
勝率(%)42.6%44.6%

ユーロ円もトレード回数は大きく減りましたが、その分だけ獲得pipsも減っています。
勝率は4%ほど上がってはいますが、結果としては今ひとつと言えます。

機械的に負けのサイクルだけを避けるのは難しい

以上、ブラストを使った検証でした。

結果としては勝率が一時的に強く下がったところでトレード開始、勝率が大きく上がったところでトレード休止」というやり方では、明確な勝率や期待値の向上は見られませんでした。

やはりトレードの勝ち負けの推移というのはランダム性が強く、「いつ勝つか負けるかを勝率のサイクルで見分ける」というのは無謀な挑戦だったのかも知れません。

一時的に勝率が大きく下がると、それ以降は「平均回帰」によって勝率が上がると考える事が出来ます。しかしこれをギャンブラーの誤謬と呼ぶことも出来ます。

PPサイクルは確かに存在しますが、それを事前に察知して効率よく避ける、というのは正直なところかなり難易度の高い技術ではないでしょうか。

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