先日レビューしましたFXプレミアムトレード15MではVQというインジを利用します。
トレード歴が長くてテクニカルが好きな方なら一度は表示させたことがあるんじゃないかと思えるほど人気のあったインジケーターです。

私も久々にVQをMT4に表示させてみたのですが、やはり面白いインジだと思いましたので、色々とイジってEA化して検証してみました。

今回はその検証結果についてまとめたいと思います。

VQについて

VQとは「Volatility Quality」の略です。
チャート下に表示されるオシレーターの一種ですが、トレンドが切り替わると線の色が変わり、シグナルまで出現する特徴があります。

このようにかなり相場をデフォルメしてくれる上に、シグナルまで出現する点が受けて人気が高まったのでしょう。

 

VQのパラメーターについて

VQでは主に4種類のパラメーターが存在します。

各パラメーターの意味は以下の通りです。

Length:計算する期間
Method:計算に使用する移動平均の種類
    (0=SMA、1=EMA、2=SMMA、3=LWMA)
Smoothing:トレンド域の平滑化
Filter:レンジ域の平滑化

SmoothingとFilterが少し分かりにくいですので、チャートを表示しながら解説します。

■Smoothing
Smoothingはトレンド時の線の滑らかさを変更します。
値が大きくなるほど滑らかになります。

このチャートでは上のVQのSmoothingをデフォルトの2、下を5にして表示させています。
下の方が線が滑らかに上下し、シグナルの数も少ないことが確認できます。

■Filter
Filterはレンジ相場の時の反応具合を調節するパラメーターです。
値が大きくなるほどレンジ相場での反応が鈍くなります。

このチャートでは上のVQのFilterをデフォルトの1、下を10に設定しています。
下の方がレンジ相場の時に真横に推移してシグナルが出にくくなることが確認できます。

VQについて更に詳しく知りたい方はこちらのブログが参考になります。

VQの適切なパラメータは何なのか?

以上、VQについて大まかな解説をしました。
VQについてググってみると、デフォルトのパラメーターで利用している人は少ないようで、多くの方がパラメータを変更しているようです。

しかし、4種類もパラメーターがありますので、人によってお勧めのパラメーターが全然違う・・・(笑)

「VQに何を求めるか?」がトレーダーによって違いますし、他のインジと組み合わせて使われることが多いですから、パラメーターが違うのも仕方がないのですが、それにしても多種多様なパラメーターが出てきます。

その中で、シグナルに従うだけで勝てるパラメーターは無いのか?と思って、MT4EAエディタを利用してVQをEA化して検証してみました。

VQをEA化

私の作りたいVQEAのロジックは非常にシンプルです。

ロングは上向きの矢印が出た足が確定した次の足の始値でエントリー
エグジットは下向きの矢印が出た足が確定した次の始値で決済。

ショートは下向きの矢印が出た足が確定した次の足の始値でエントリー
エグジットは下向きの矢印が出た足が確定した次の始値で決済。

VQのシグナルが出るたびに現在のポジションを決済して新たにポジションを取るドテンルールになります。チャートにすると以下のようになります。

今回はこのロジックでドル円の15分足(期間は2013年1月から2017年9月25日まで)で勝てるEAが作れるかやってみました。

とりあえずデフォルトのパラメーターをEA化

まずはデフォルトである(5.3.2.1)でやってみました。

ジリジリと負けていく形です。なかなか厳しいですね。
「デフォルトは使えない」とよく言われていますが、確かにこれではEAとしては役に立ちません。

色々と試した末に

デフォルト以外にも、VQについて解説しているブログを参考に色々なパラメーターでもやってみましたが、残念ながらデフォルト大差なく(むしろもっと悪いものもあって)、勝てるものはありませんでした。

それでも情報を集めていると、Forex Factory内にて(35.3.1.5)が良いと書かれているのを見てEA化してみました。ちなみにこのパラメーターでVQを表示させると以下のようになります。35期間なので、シグナルの頻度はかなり少ないです。

この35期間のVQをEA化した結果が以下です。

やっと右肩上がりの結果となりました。
プロフィットファクターが1.30弱とこの手のEAにしては悪くありません。
勝率は44%弱ですが、損小利大型のルールのおかげで好調に推移しました。

しかもこのEAはドル円15分足だけ好調と言うわけではなく、他の時間軸や通貨ペアでも有効なものが多くあり、なかなかの堅牢性もありました。
例を掲載します。

VQ(35.3.1.5)のドル円30分足

ドル円15分足と比較すればパフォーマンスは落ちますが、それでもプラスで推移しています。しかし、少々山が目立ちますね。

 

VQ(35.3.1.5)のポンド円15分足

ドル円よりも調子が良かったのがポンド円です。
後半は平坦な流れですが、それまでは理想的な右肩上がりをしました。

 

VQ(35.3.1.5)のポンド円30分足

プロフィットファクター的に一番良いのがポンド円30分足です。
もしかするとポンド円の方が相性が良いのかもしれません。

他にもユーロドルでやってみましたが、結果はイマイチ(PF0.93)。
ユーロ円15分足ではPF1.07と言う結果でした。

やりはじめるの終わらないので、この辺りで・・・

私も久しぶりにEAを作りましたが、やり始めると止まりませんね。

「こうやったらプロフィットファクターが上がるんじゃないか?」
と浮かんできたアイディアを試して・・・の繰り返しでした。

気づけば時間が面白いように過ぎていきました。
ただし、「あれもこれも」とルールを追加していくと、気づけばカーブフィッティングのし過ぎになりますから、注意が必要ですね。

最後に、(35.3.1.5)のパラメーターシグナルに加えて200EMAのフィルタールール(200EMAよりも上でシグナルが点灯した時のみロング、200EMAよりも下でシグナルが点灯した時のみショート)を加えてEA化したところ、軒並み結果が良くなりました。

特にポンド円30分足に至ってはプロフィットファクター1.70とハイパフォーマンスでした。

ルールがシンプルなだけに、今後も機能し続けそうですね。